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Zuverlässige Aussagen über die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft, der Güter- und Finanzmärkte oder eines Betriebes sind nicht nur für Politiker und Unternehmer von großer Bedeutung, sondern betreffen auch jeden Einzelnen. In diesem Buch wird in kompakter Form die Fortsetzung einer zeitlich erhobenen Datenreihe in die Zukunft behandelt. Zahlreiche, mit realen Daten berechnete Beispiele ermöglichen es, die Verfahren und quantitativen Prognosetechniken nachzuvollziehen. Dabei werden auch Hinweise zum Einsatz der Statistik-Software R gegeben. Viele Abbildungen veranschaulichen das Vorgehen und die Interpretation der Ergebnisse. Der Inhalt Allgemeine Prognosetechniken und Prognosefehler Theoretische Grundlagen von Zeitreihen Komponentenmodelle ARMA-Modelle ARIMA- und SARIMA-Modelle Volatilitätsmodelle. Der Autor Dr. Jürgen Vogel war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau.

Dieses Buch ermöglicht eine Vertiefung grundlegender Begriffe und Verfahren zu den Themen Statistik und Datenanalyse und ist ein unverzichtbarer Begleiter zum Selbststudium und zur Prüfungsvorbereitung. Es enthält zahlreiche Übungsaufgaben, komplette Klausuren und ausführliche Lösungen. Nahezu alle Aufgaben stellen dabei realistische Problemstellungen und Anwendungsbereiche dar. Die Klausuren zeigen neben Zeitvorgaben und Lösungen auch die Punkteverteilungen der einzelnen Aufgaben, um eine entsprechende Leistungseinstufung vornehmen zu können. Prof. Dr. Udo Bankhofer ist Leiter des Fachgebiets Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau. Dr. Jürgen Vogel ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Quantitative Methoden der Wirtschaftswissenschaften an der TU Ilmenau.

Betr. auch Magdeburg